中国股市股价指数变动的协整研究

被引：30

作者：

李姝

吕光明

机构：

[1] 东北财经大学经济系

[2] 东北财经大学统计系辽宁大连

来源：

辽宁师范大学学报 | 2001年 / 05期

关键词：

股价指数; 协整关系; 实证分析;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

对上证A股指数和深证A股指数之间、上证B股指数和深证B股指数之间、上证A股指数和上证B股指数之间以及深证A股指数和深证B股指数之间协整关系的存在性进行了研究 ,结果表明 ,上证A股指数和深证A股指数之间、深证A股指数和深证B股指数之间存在长期均衡的协整关系 ,而上证A股指数和上证B股指数之间、上证B股和深证B股之间不存在长期均衡的协整关系。该结论对分散投资具有一定指导意义。

引用

页码：33 / 35

页数：3