互信息在时间序列分析中的应用

被引：10

作者：

赵鸿，柴路，王浩，刘书声

机构：

[1] 天津大学

来源：

应用科学学报 | 1996年 / 01期

关键词：

互信息；时间序列；数据的可预测性；数据的新颖性;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.61 [平稳过程与二阶矩过程];

学科分类号：

摘要：

介绍了由信息理论定量计算两序列Ｓ、Ｑ之间的互信息的方法；并根据周期系统、混沌系统、随机系统的一维时间序列及其时间延迟序列间的互信息估算结果，分析数据的可预测性；得出序列预测准确性的最大极限；再根据以上三类系统的二维时间序列间的互信息估算结果，估价数据所提供的信息的新颖性，从而可以避免一些重复性的工作所造成的浪费．与互相关相比，互信息能定量地提供两序列间的关系．

引用

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