非线性计量经济模型的非参数估计方法研究

被引：9

作者：

马薇

袁铭

机构：

[1] 天津财经大学

来源：

数量经济技术经济研究 | 2010年 / 27卷 / 01期

关键词：

平滑转移模型; 非参数模拟最大似然估计; 滑动窗宽算法;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2010.01.002

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

本文提出使用核估计的方法构造平滑转移模型(STR)的非参数模拟最大似然估计(NPSML),给出了NPSML估计量的构造方法、渐近性质以及相应的核函数和窗宽的选择准则,并利用滑动窗宽算法对估计量的构造过程进行了改进。通过Monte Carlo实验证明,该方法是可靠的,并且当误差项存在序列相关时,此种估计量是稳健的。

引用

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