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上海股市的时间序列模型研究
被引：5
作者：
王珏
秦伟良
钱海荣
机构：
[1] 南京气象学院
[2] 东南大学
[3] 苏州科技学院
来源：
关键词：
GARCH;
股市;
股票市场;
偏自相关系数;
上证综指;
序列;
收益率;
ARMA;
统计量;
收盘价;
上证综合指数;
模型预测;
收益波动;
D O I：
10.13546/j.cnki.tjyjc.2004.11.005
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
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