共 4 条
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上海股票市场资本资产定价模型实证检验.[J].李和金;李湛.预测.2000, 05
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Capital asset prices: a theory of market equilibrium under condition of risk..Sharpe W F;.The Journal of Finance.1964, 03
深圳证券市场的CAPM模型实证分析
被引：9
作者：
丁善礼
机构：
[1] 华南理工大学理学院数学系
来源：
关键词：
资本资产定价模型;
时间序列回归;
横截面回归;
D O I：
暂无
中图分类号：
O213.9 [其他统计调整];
学科分类号：
070103 [概率论与数理统计];
摘要：
对深圳股市的资本资产定价模型(CAPM)进行时间序列数据和横截面数据检验,研究了股市风险与收益的关系,对深圳股市的特点进行了分析。发现深圳股市不满足资本资产定价模型(CAPM),系统风险与收益虽存在正相关,但不是线性关系;市场投机氛围过重,说明市场还不成熟。
引用
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页码：3029 / 3031
页数：3
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