基于三分状态MDL方法度量我国股市泡沫

被引：13

作者：

周爱民 ^{[1
]}

汪孟海 ^{[1
]}

李振东 ^{[2
]}

董盛楠 ^{[1
]}

机构：

[1] 南开大学经济学院

[2] 唐山学院基础部

来源：

南开大学学报(自然科学版) | 2010年 / 43卷 / 02期

关键词：

MDL; 股市泡沫; 马尔科夫模型; 相对差百分比;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 [];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

通过改进的三分状态MDL(最小描述长度)方法,在马尔科夫模型下,对我国1991年4月3日～2008年9月23日的上证指数和深证成份指数的价格泡沫情况进行了分析,研究发现,略去考虑我国股市在建立初期的异常波动外,其泡沫主要集中于1996年3月～1997年5月,2000年以及2006年6月～2007年9月之间,且最后一个时段泡沫情况最为严重.

引用

页码：92 / 98

页数：7

共 7 条

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周爱民 .

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