DF单位根检验的势及检验式的选择

被引：13

作者：

靳庭良

机构：

[1] 西南财经大学成都

来源：

关键词：

单位根检验; 备择假设; 势平稳过程; 回归模型;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2005.10.005

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

Dejong et al(1992a)研究了有限样本DF单位根检验的势函数。其研究与DF单位根检验的初衷不符。本文探讨了生成平稳备择假设样本序列的一般方法,进而较系统地研究了DF检验的势,并在此基础上讨论了检验式的选择问题。

引用

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