基于ARMA(p,q)模型的企业年金精算研究

被引：6

作者：

师应来 ^{[1
]}

蔡超 ^{[2
]}

机构：

[1] 中南财经政法大学

[2] 山东工商学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2008年 / 25卷 / 11期

关键词：

ARMA; (p,q)模型; 企业年金; 精算现值;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2008.11.011

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F840 [保险理论];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 120404 ; 020204 ;

摘要：

传统的保险精算理论为了简化计算,往往假定利率是确定的。但由于企业年金是一种长期的经济行为,投保期间的政府政策、经济周期等因素都会造成利率的不确定性,从而随机利率下企业年金理论的研究逐渐成为保险精算学研究的重点与热点问题之一。本文利用时间序列理论,将常用的利息力模型AR(p)和利息力模型MA(q)进行推广,对各年的利息力δi(i=1,2,…)建立广义条件下的ARMA(p,q)模型,得出此类模型下企业年金的精算现值。最后,根据所建立的模型和所得到的精算现值进行了实例计算分析。

引用

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