估计不可观察变量的两种半结构方法的比较

被引：2

作者：

吴锦顺 ^{[1
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]}

机构：

[1] 华东交通大学经济管理学院

[2] 华东交通大学江西省工业化与城镇化软科学研究基地

来源：

统计与决策 | 2014年 / 11期

关键词：

产出缺口; 菲利普斯曲线; 卡尔曼滤波; 多元HP滤波;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2014.11.021

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F124 [经济建设和发展];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 0201 ; 020105 ;

摘要：

文章分析了Kalman滤波和多变量HP滤波的原理,以及两者之间的内在逻辑联系。以附加预期的菲利普斯曲线为理论基础,利用Kalman滤波和多变量HP滤波方法估计我国1995年第1季度至2012年第2季度的潜在产出和产出缺口,估计结果表明各产出缺口基本上与我国经济运行状况相吻合。通过两种滤波方法的实证比较可以看出,两种方法尽管在原理上有一定的相似性,但估计结果仍然具有一定的差异。

引用

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