生存分析在股市期市涨跌预测中的应用

被引：8

作者：

贺筱君 ^{[1
]}

陈俊男 ^{[2
]}

吴佳懋 ^{[2
]}

机构：

[1] 北京师范大学

[2] 不详

来源：

数量经济技术经济研究 | 2014年 / 31卷 / 12期

关键词：

生存分析; Cox模型; 预测;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2014.12.008

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

运用生存分析(Survival Analysis)方法和台湾20092011年每日发布的公开数据,建立Cox回归模型(Cox Regression Model),预测台湾隔日加权股价指数期货涨跌。实证分析显示:涨幅模型预测结果的正确率为74.47%,绩效验证中平均收益为35.73点;跌幅模型预测结果的正确率为75.32%,绩效验证中平均收益为37.99点;将涨跌幅模型综合在一起考虑时,在绩效验证中可知平均收益可达38.68点。

引用

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页数：11

共 6 条

[1] Price expectation and the pricing of stock index futures
Hsu H.
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