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两种时变参数方法估算全要素生产率研究

被引：7
作者：
高宇明
齐中英
机构：
[1] 哈尔滨工业大学管理学院
来源：
数理统计与管理 | 2008年 / 04期
关键词：
全要素生产率; 时变参数; 卡尔曼滤波算法; 多层递阶算法;
D O I：
10.13860/j.cnki.sltj.2008.04.010
中图分类号：
F062.4 [技术经济学]; F224 [经济数学方法];
学科分类号：
120204 ; 0701 ; 070104 ;
摘要：
本文详细介绍了两种时变参数方法估算全要素生产率,相对于传统方法而言,时变参数方法可能更符合实际情况.两种方法中,卡尔曼滤波方法由于对参数初值的依赖性较小,相对较为方便,尤其对于存在不可观测的参数时,具有较大的优越性。多层递阶方法较多的依赖于初值的选择,但是对于某些问题,其残差较卡尔曼滤波小,因此两种方法结合运用,效果较好.
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页码：678 / 685
页数：8
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