上海股市收益序列的长期记忆性建模分析及预测

被引：8

作者：

张庆翠

机构：

[1] 天津大学系统工程研究所天津

来源：

关键词：

长期记忆性; 有效市场假说; 分整自回归滑动平均模型; 预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

应用ARFIMA模型研究上海股票市场收益序列的长期记忆性,揭示了上海股市收益具有较明显的长期记忆性,进而从另外一个角度证实了上海股票市场尚未达到弱式有效的结论。上海股市收益序列进行预测,并与传统的线性模型相比,分整的ARFIMA模型提高了股票收益序列长期预测的可靠性。

引用

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