投资组合的动态VaR度量及实证分析

被引：2

作者：

侯宝同

杜子平

机构：

[1] 天津科技大学

来源：

统计与决策 | 2006年 / 01期

关键词：

VaR; 投资组合; GARCH; 金融资产收益率; 实证分析;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2006.01.015

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

引用

收藏

页码：32 / 34

页数：3

相关论文

empty

未找到相关数据