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基于GARCH类模型的外汇汇率波动分析
被引：3
作者：
戴丽娜
王绍娜
机构：
[1] 郑州大学商学院
来源：
关键词：
GARCH;
美元;
欧元;
GED;
本位币;
欧罗;
欧洲货币;
类模型;
人民币汇价;
人民币汇率;
收益率;
序列;
误差分布;
模型估计;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
F830.7 [汇兑];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
1201 ;
020204 ;
摘要：
<正>一、引言GARCH类模型是反映市场收益率波动特征最常用的模型,它很好的反映了收益率波动的群集和异方差性。Engle(1982)提出了ARCH模型
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