基于支持向量机的集团信用风险预警研究

被引：6

作者：

冯一宁

邵元海

陈静

王来生

邓乃扬

机构：

[1] 中国农业大学理学院

来源：

中国农业大学学报 | 2008年 / 02期

关键词：

支持向量机; 巴塞尔新资本协议; 企业集团; 信用风险预警; 逻辑回归;

D O I：

暂无

中图分类号：

F270 [企业经济理论和方法];

学科分类号：

1202 ; 120202 ;

摘要：

针对我国现有信用风险预警模型普遍以单一企业为样本,无法反映集团信用风险状况的问题,采用支持向量机算法,建立了企业集团信用风险预警指标体系,利用全国大额贷款和授信企业集团客户样本数据进行训练,提出了基于支持向量机的集团信用风险预警模型。理论分析及预警数值试验结果表明:基于支持向量机的集团信用风险预警模型与传统的基于逻辑回归算法预警模型相比,具有更好的泛化能力;在相同预警敏感水平下,采用前者预警的假负率为16.67%,与后者的23.45%相比具有更高的预警精度。基于支持向量机的集团信用风险预警模型可较好的应用于企业集团信用风险预警领域中。

引用

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页数：5

共 11 条

[1]

内部评级理论、方法与实务.[M].武剑著;.中国金融出版社.2005,

[2]

数据挖掘中的新方法.[M].邓乃扬;田英杰著;.科学出版社.2004,

[3]

支持向量机导论.[M].(英)NelloCristianini;(英)JohnShawe-Taylor著;李国正等译;.电子工业出版社.2004,

[4] 基于支持向量机的财务预警模型与应用研究 [J].