远期利率协议的定价与风险防范措施

被引：2

作者：

中国人民银行金融市场司远期利率协议课题组

沈炳熙

裴传智

冯光华

机构：

来源：

中国货币市场 | 2007年 / 10期

关键词：

远期利率协议; 定价; 风险防范措施; 会计处理;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

银行间市场远期利率协议(FRA)的推出,进一步丰富了市场成员的交易工具类型,有助于提高金融体系的效率和稳定性。文章对远期利率协议的定价方法、风险方范措施及会计处理原则等事项进行了初步探讨,以期为市场成员做好FRA的相关交易准备提供参考。

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Options,Futures.and Other Derivatives. John C.Hull. . 2006

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