(超)高频数据分析与建模

被引：20

作者：

郭兴义

杜本峰

何龙灿

机构：

[1] 中国人民大学,中国人民大学,中国人民大学

来源：

统计研究 | 2002年 / 11期

关键词：

高频数据; 实证金融; 离散取值; ACD;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2002.11.007

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

High-frequency data analysis is a new research field in financial econometrics. This paper reviews main results about empirical market and econometric modeling of high-frequency data, and argues about its prospect and importance in Chinese financial market.

引用

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