未找到相关数据
时间序列的非线性测试及其应用
被引：3
作者：
胡志斌
机构：
[1] 武汉水利电力大学（宜昌）基础课部
来源：
关键词：
重构相空间；混沌；李雅普诺夫指数；自相关函数;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
介绍了时间序列的非线性测试的方法，并应用于深圳股票综合指数这一时间序列，计算了它的潜在动力系统的最大李雅普诺夫指数，证明这一潜在系统具有非线性混沌行为．
引用
收藏
页码：102 / 105
页数：4
相关论文