石油价格冲击对美中日经济非线性影响的比较研究

被引：2

作者：

李华燊

翁非

机构：

[1] 华中科技大学社会学系

来源：

水电能源科学 | 2007年 / 05期

关键词：

LSTVAR模型; 油价冲击; 门槛值; 脉冲响应;

D O I：

暂无

中图分类号：

F764.1 [燃料工业产品]; F131.3 []; F171.2 [];

学科分类号：

020205 ; 1202 ; 120202 ; 0202 ; 0201 ; 020105 ;

摘要：

在Charlesl Weise设计的LSTVAR模型和T-O-O网格点搜索法基础上,分析了油价冲击对美国、中国、日本经济波动的非线性影响,估计了各国LSTVAR模型的门槛参数,发现三国经济对油价冲击的忍耐度依次为中国、美国、日本。利用脉冲响应函数(IRF)分析了石油价格冲击对三国经济波动的反应及对我国的启示。

引用

页码：154 / 157

页数：4

共 5 条

[1] 电力消费与中国经济增长:基于生产函数的研究 [J].

林伯强 .

管理世界, 2003, (11) :18-27

[2]

中国石油环境分析和石油安全战略研究[D]. 王桂英.对外经济贸易大学. 2003

[3] Oil price shocks and stock market activity [J].

Sadorsky, P .

ENERGY ECONOMICS, 1999, 21 (05) :449-469

[4]

Oil Shocks and Aggregate Macroeconomic Behavior: The Role of Monetary Policy: A Comment[J] . James Douglas Hamilton,Ana Maria Herrera.Journal of Money, Credit, and Banking . 2004 (2)

[5] OIL AND THE MACROECONOMY SINCE WORLD-WAR-II [J].

HAMILTON, JD .

JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, 1983, 91 (02) :228-248

← 1 →