压力测试技术以及在银行业风险管理中的实践

被引：6

作者：

梁世栋

朱良平

机构：

[1] 中国建设银行风险管理部

来源：

投资研究 | 2008年 / 07期

关键词：

压力测试; 信用风险; 驱动因子; 商业; 风险传导; 流动性风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F831.2 [金融组织与业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

<正> 自从上个世纪70年代布雷顿森林体系解体以来,国际经济日趋复杂,金融体系波动性日益增加。金融市场的各类主体——各大型商业银行、投资银行乃至市场上的监管机构都对风险管理能力提出了更高的要求。从上个世纪末开始,越来越多的国际一流商业银行和投资银行运用压力测试技术来评估单个机构承受极端宏观经济、重大金融市场波动冲击的能力。同时,巴塞尔委员会也将压力测试技术认定为金融机构使用内部评级法的重要前提,要求金融机构在构建内部模型时,必须定期进行压

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