金融资产结构与经济波动关联性的实证研究——基于VAR模型的分析

被引：5

作者：

徐梅

机构：

[1] 西北政法大学经济管理学院

来源：

关键词：

冲击; VAR模型; 脉冲响应函数; 方差分解;

D O I：

10.16537/j.cnki.jynufe.2012.02.002

中图分类号：

F832 [中国金融、银行]; F124 [经济建设和发展]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0201 ; 020105 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

金融资产结构与宏观经济波动是关联的,金融资产结构的变化会冲击实体经济,从而形成经济周期波动。基于中国时序数据的脉冲响应函数检验和方差分解结果显示,金融资产结构的变化不仅会冲击宏观经济,而且这种冲击作用将会持续7～10年的时间。短期和长期的冲击作用有可能是截然相反的。

引用

页码：119 / 125

页数：7

共 7 条

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