单位根检验统计量MGLS的有限样本性质与应用

被引：5

作者：

聂巧平

机构：

[1] 南开大学国际经济研究所

来源：

数量经济技术经济研究 | 2007年 / 04期

关键词：

单位根检验; Ng-Perron检验; 蒙特卡罗模拟; 响应面函数;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2007.04.011

中图分类号：

O212 [数理统计];

学科分类号：

摘要：

Ng-Perron单位根检验是值得在实际分析中广泛应用的检验方法。本文在详述MGLS统计量的构造方法基础上,应用蒙特卡罗模拟试验分析了该统计量的有限样本分布特征,并拟合了常用显著性水平下临界值关于样本容量的响应面函数;此外,针对实际应用中检验回归式中差分变量滞后阶数的确定,本文总结了几种常用的方法,从而完善了依据MGLS统计量进行单位根检验的程序和步骤。

引用

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