单整变量之间Granger因果关系的一种检验程序

被引：10

作者：

靳庭良

机构：

[1] 河南财经政法大学

来源：

数量经济技术经济研究 | 2013年 / 30卷 / 02期

关键词：

Granger检验; 单整变量; 协整关系; 误差修正模型;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2013.02.023

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文系统地研究了含有单整变量间基于OLS估计的Granger因果关系检验方法,将适用于存在(1,1)阶协整关系的I(1)变量间Granger因果关系检验的Engle和Granger(1987)两步程序,扩展到存在协整关系的高阶单整变量的情形,并提出含有单整变量的变量间Granger因果关系检验的一般程序。

引用

页码：150 / 161

页数：12

共 14 条

[1] 格兰杰伪因果关系检验的小样本性质研究 [J].