一类投资组合选择的线性规划方法研究

被引:2
作者
余湄 [1 ]
汪寿阳 [2 ]
机构
[1] 对外经济贸易大学金融学院
[2] 中国科学院数学与系统科学研究院
关键词
投资组合; 线性规划; 无风险借贷利率; 交易费;
D O I
暂无
中图分类号
O221.1 [线性规划];
学科分类号
摘要
如何在摩擦市场下构建最优组合一直是一个非常有意义的问题.人们通常在有效前沿上选择最优的投资组合,但是值得注意的是,如果我们考虑摩擦因素,原本的有效组合将不再有效.探讨如何在无风险借贷利率不同的摩擦市场下构建投资组合模型.为了得到最优策略,我们先利用Karush-Kuhn-Tucker条件给出一类线性规划问题求解方法,然后具体阐述如何将投资决策问题转化为可以求解的线性规划问题,最后给出在无风险借贷利率不同的情况下投资组合的有效边界.
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