基于经验模态分解的上证综合指数时间序列分析

被引：24

作者：

蔡赟姝

卢志明

机构：

[1] 上海大学上海市应用数学和力学研究所

来源：

上海大学学报(自然科学版) | 2012年 / 18卷 / 04期

关键词：

经验模态分解; 内模函数; 金融时间序列;

D O I：

暂无

中图分类号：

TN911.6 [信号分析]; O211.61 [平稳过程与二阶矩过程];

学科分类号：

070103 [概率论与数理统计]; 120505 [信息分析];

摘要：

采用经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)方法对上证综合指数(Shanghai composite index,SCI)进行研究,将其分解为多个内模函数(intrinsic mode functions,IMFs)和剩余项之和.通过对各阶内模函数进行基本统计分析和分布拟合,发现其"尖峰厚尾"的特点基本服从自由度为3的t分布.通过对各阶内模函数进行周期性分析,揭示各阶模态间不同的波动信息,并得到周、月、半年等时间尺度股指的波动特点,以及典型上涨和下跌时段的波动周期和波动特点.

引用

页码：384 / 389+440 +440

页数：7

共 5 条

[1]

上证指数收益率的ARCH族模型的实证分析 [J].