股票收益率与通货膨胀率关系——对中国1992-2007年的实证研究

被引：14

作者：

刘忠江

机构：

[1] 南开大学经济学院

来源：

求索 | 2008年 / 03期

关键词：

股票收益率; 通货膨胀率; 供给冲击; 需求冲击;

D O I：

10.16059/j.cnki.cn43-1008/c.2008.03.074

中图分类号：

F832.51 []; F822.5 [通货膨胀]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 020101 ; 020203 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

在总结股票收益率与通货膨胀率现有实证和理论研究的基础上,沿袭Hess&Lee的研究思路,设立我国股票收益率和通货膨胀率在1992年7月到2007年8月之间的VAR模型,发现我国股票收益率与通货膨胀率不存在显著的正负关系,但以2000年为分界点,之前二者存在显著负相关,之后则为正相关。

引用

页码：13 / 15

页数：3

共 9 条

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