基于logistic分布的在险价值计算方法

被引：2

作者：

李夫明 ^{[1
]}

陈波 ^{[2
]}

机构：

[1] 山东理工大学理学院

[2] 山东理工大学计算机科学与技术学院

来源：

关键词：

在险价值; logistic分布; RiskMetrics方法; 事后检验法;

D O I：

10.13367/j.cnki.sdgc.2008.06.031

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

针对Risk Metrics方法的不足,利用logistic分布对其进行了改进,并采用事后检验法对两种方法进行了比较,结果表明基于logistic分布的计算方法优于Risk Metrics方法.

引用

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