我国宏观金融风险测度研究

被引：8

作者：

李正辉

邓晓卓

机构：

[1] 湖南大学统计学系,西南财经大学金融学院湖南长沙,四川成都

来源：

关键词：

宏观金融风险; 层次分析法; 测度模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

文章根据统计指标体系的构建原则,建立了由宏观经济环境、银行呆坏账、泡沫、国债和外资冲击在内的宏观金融风险测度指标体系,利用映射法原则将原始指标区间化。然后根据层次分析法确定风险权重,进而构造了我国宏观金融风险测度的理论模型。

引用

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页数：5

共 5 条

[1] 金融风险评价指标与方法 [J].

黄建 .

[2] 我国宏观金融风险主体的博弈行为分析 [J].

许涤龙 ;

李正辉 .

[3] 对我国金融风险评价指标体系的探讨 [J].

黄道平 ;

李正辉 ;

王洪波 .

[4] 中国金融风险与经济稳定发展 [J].

《中国金融风险与经济稳定发展》课题组 ;

余根钱 .

[5] 国内外经济、金融风险评价指标体系简评 [J].

谢洪礼 .