信用违约风险模型中违约概率的统计推断

被引：12

作者：

周勇 ^{[1
]}

谢尚宇 ^{[1
]}

袁媛 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国科学院数学与系统科学研究院

[2] 上海财经大学统计学系

来源：

系统工程理论与实践 | 2008年 / 08期

关键词：

信用风险; 违约风险; 删失数据; 风险率(强度)函数; Cox模型; Logist模型; Cox变系数模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212.7 [非参数统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

简约化模型是目前研究信用风险的一种重要模型,应用信用违约风险模型最重要的步骤是计算违约概率.在简约模型中,可以假定违约是外生的,由强度函数(风险率函数)可以方便地描述违约机制,从而为考虑多因素复杂违约模型提供了基础.本文通过利用一些在违约风险上有用的生存分析方法,并对违约概率进行估计.所提出的风险模型既能自然地体现各种风险因素,又能很好地解释各种风险因素对风险的影响,同时所提出的违约概率模型也能考虑因素的动态性和交互作用.

引用

页码：206 / 214

页数：9