混合形式的变系数空间面板数据模型:一个多阶段估计

被引：7

作者：

邓明 ^{[1
,2
]}

钱争鸣 ^{[3
]}

机构：

[1] 厦门大学经济学院财政系

[2] 中国社会科学院城市发展与环境研究所

[3] 厦门大学经济学院统计系

来源：

数理统计与管理 | 2014年 / 33卷 / 03期

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

变系数; 空间面板数据模型; 混合形式; 多阶段估计;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2014.03.001

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

当前对空间面板数据模型的研究主要集中在常系数模型上,但这类模型无法完全体现出空间异质性。本文建立变系数的空间面板数据模型,这类模型的特点是自变量系数是固定在时期上,同一时期的所有空间个体的自变量系数是相同的,而不同时期的自变量系数则会发生变化,不同时期的方程通过误差项的跨期相关性联系起来而形成SUR系统。在对模型进行一定设定的基础上,本文提出了一个四阶段估计,证明了参数估计量的一致性,并利用Monte Carlo方法对估计量进行了模拟。

引用

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