H∞控制方法在证券组合问题中的应用

提出了证券组合投资的离散时间系统模型，其状态方程的扰动描述证券风险，观测方程描述证券收益。运用降阶方法推导了问题的奇异Ｈ∞控制策略，并根据复变函数理论推导了问题的解析解。