基于马尔柯夫模型的商品房价格波动研究

被引：6

作者：

徐迎军

李东

机构：

[1] 南京航空航天大学经济与管理学院

来源：

统计研究 | 2010年 / 27卷 / 06期

关键词：

房地产价格; 马尔柯夫机制转换模型; 非线性; 持续期;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2010.06.003

中图分类号：

F293.3 [房地产经济]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020205 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

已有的关于房地产价格的文献大部分是基于线性框架的。那么房地产价格是否表现出非线性的特点呢?我们利用基于非线性的马尔柯夫机制转换模型对我国的房地产价格进行了研究。发现我国的房地产价格呈现出非线性的特点,马尔柯夫机制转换模型的非线性估计很好地解释了我国房地产价格的特点;不同的状态具有不同的转换概率,两个状态分别具有2.2和1.2个季度的持续期。

引用

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页数：5

共 8 条

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