跳跃扩散型离散算术平均亚式期权的近似价格公式

被引:6
作者
刘智华
李时银
机构
[1] 厦门大学数学系
关键词
亚式期权; Ito-Skorohod随机微分方程; Edgeworth级数展开;
D O I
暂无
中图分类号
F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];
学科分类号
020208 ; 020209 ; 0714 ;
摘要
在标的资产价格遵循跳跃扩散过程条件下 ,研究没有封闭形式解的离散算术平均亚式期权 ,运用二阶 Edgeworth逼近得到离散算术平均亚式期权的近似价格公式 .
引用
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