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跳跃扩散型离散算术平均亚式期权的近似价格公式
被引:6
作者
:
刘智华
论文数:
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0
机构:
厦门大学数学系
刘智华
李时银
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机构:
厦门大学数学系
李时银
机构
:
[1]
厦门大学数学系
来源
:
数学的实践与认识
|
2003年
/ 08期
关键词
:
亚式期权;
Ito-Skorohod随机微分方程;
Edgeworth级数展开;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];
学科分类号
:
020208 ;
020209 ;
0714 ;
摘要
:
在标的资产价格遵循跳跃扩散过程条件下 ,研究没有封闭形式解的离散算术平均亚式期权 ,运用二阶 Edgeworth逼近得到离散算术平均亚式期权的近似价格公式 .
引用
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页码:42 / 47
页数:6
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