从x出发的漂移Brownian Motion的极值分布

被引：5

作者：

徐润

吕玉华

机构：

[1] 曲阜师范大学数学系

[2] 曲阜师范大学数学系山东曲阜

[3] 山东曲阜

[4] 南开大学数学系

[5] 天津

来源：

关键词：

漂移BrownianMotion; 强Markov性; 首中时; 末离时; 破产时;

D O I：

10.13548/j.sxzz.2005.06.017

中图分类号：

O211.6 [随机过程];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

该文研究了从x出发的正漂移Brownian Motion的极值问题,给出了关于这种随机过程的两种极大值的定义,并主要利用Brownian Motion的一些重要性质,比如正交不变性、时空齐次性及在有限停时上的强Markov性等,获得了两种极大值的分布函数的精确表达式.

引用

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