基于鞅和线性规划对偶原理的或有要求权定价方法

被引：5

作者：

秦学志

吴冲锋

机构：

[1] 上海交通大学管理学院

[2] 上海交通大学管理学院上海

[3] 上海

来源：

关键词：

鞅; 套利; 线性规划; 有限证券市场; 或有要求权;

D O I：

10.13195/j.cd.2001.s1.206.qinxzh.053

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

采用线性规划对偶原理、鞅测度理论和完全套期保值方法 ,给出了有限证券市场或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法。分别对允许证券卖空和现金借贷的情况以及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行研究。分析表明 ,套利价格可通过求解相应的鞅测度空间中的线性规划问题得到

引用

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