信用风险模型比较分析

被引：37

作者：

梁世栋

郭仌

李勇

方兆本

机构：

[1] 中国科学技术大学商学院统计与金融系

来源：

关键词：

信用风险; 违约概率; 风险价值;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2002.01.004

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文分析了现代信用风险模型迅速发展的主要原因 ,对主要派别的代表性模型用数学语言进行了总结 ,比较分析了各模型的原理及优缺点 ,并简要介绍了各模型的实证效果。

引用

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页数：6

共 7 条

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