EDF模型度量信用衍生工具的信用风险研究

被引：5

作者：

刘宇新

魏灿秋

机构：

[1] 四川大学工商管理学院

来源：

关键词：

信用衍生工具; 预期联合违约概率; EDF模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

摘要：

在分析违约条件及支付函数的基础上,借助KMV公司的EDF模型,建立了用于预测信用衍生工具联合违约概率的方法,并用此法分析了信用衍生工具对我国商业银行风险管理的意义.

引用

页码：695 / 699

页数：5

共 4 条

[1]

信用风险对冲技术与我国商业银行的信用风险管理.[J].李勤.金融论坛.2002, 07

[2]

实用信用衍生产品.[M].(美)伊斯雷尔·尼尔肯(IsraelNelken)著;张云峰等译;.机械工业出版社.2002,

[3]

信用衍生产品和风险管理.[M].(美)迪米特里N.克拉法(DimitrisN.Chorafas)著;綦相译;.机械工业出版社.2002,

[4]

演进着的信用风险管理.[M].(美)约翰·B.考埃特(JohnB.Caouette)等著;石晓军;张振霞译;.机械工业出版社.2001,