中国玉米期货市场套期保值功能的实证分析

被引：10

作者：

陈雨生

乔娟

机构：

[1] 中国农业大学经济管理学院

[2] 中国农业大学经济管理学院北京

来源：

农业技术经济 | 2008年 / 02期

关键词：

玉米期货; 套期保值; 有效性;

D O I：

10.13246/j.cnki.jae.2008.02.017

中图分类号：

F724.5 [期货贸易]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020205 ; 1202 ; 120202 ; 0202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

套期保值者是期货市场诞生的最原始推动力,套期保值是期货市场最重要的功能之一。本文运用相关性分析、基差分析、套期保值效果值分析、合约流动性分析等方法及相应指标,对中国玉米期货市场(DCE)套期保值功能进行实证分析,并与美国玉米期货市场(CBOT)进行对比。结果显示,中国玉米期货市场套期保值功能正在逐步改善,但与发达的美国玉米期货市场相比还有较大改进余地。

引用

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共 7 条

[1] 中国棉花期货和现货市场的价格关系研究 [J].