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上证指数收益的波动性研究
被引：44
作者：
陈千里
周少甫
机构：
[1] 华中科技大学经济学院
来源：
关键词：
中国股市;
上证综指;
波动性;
GARCH类模型;
D O I：
10.13653/j.cnki.jqte.2002.06.033
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文应用GARCH类模型对上证指数收益的波动性进行实证研究。对我国股市收益的尖峰厚尾特点、波动的集簇性、波动的不对称性提供了实证证据。结果显示我国股市收益的波动性具有与发达国家成熟股市相似的特点。
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