我国农产品价格波动对通货膨胀的影响分析

被引：12

作者：

罗永泰

李津

机构：

[1] 不详

[2] 天津财经大学商学院

[3] 不详

来源：

上海金融 | 2010年 / 07期

关键词：

通货膨胀; 农产品价格; 动态面板数据模型; 系统广义矩;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.0 [数量经济学]; F323.7 [农产品价格与市场]; F822.5 [通货膨胀];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

本文基于动态面板数据模型,采用Blundell和Bond(1998)提出的系统广义矩估计及Windmeijer(2005)的两步估计标准差的小样本纠正方法,对我国农产品价格波动对通货膨胀的影响进行研究。结果表明:农产品价格波动对通货膨胀的影响呈显著下降趋势,通货膨胀预期对实际通货膨胀的形成作用逐步加强。

引用

收藏

页码：14 / 17

页数：4

相关论文

共 8 条

[1] 我国粮食价格与居民消费价格关系研究 [J].

刘小铭 .

经济问题探索, 2008, (04) :37-41

[2] 粮食价格与居民消费价格关系的统计分析——1997.1—2005.4年粮价与物价的实证分析 [J].

吴泰岳 ;

李慧 ;

张鹏 .

数学的实践与认识, 2006, (05) :154-159

[3] 1981～2000年中国农产品价格上涨的波及效应 [J].

王秀清 ;

钱小平 .

中国农村经济, 2004, (02) :12-15+61

[4] 中国粮价与通货膨胀关系(1987—1999) [J].

卢锋 ;

彭凯翔 .

经济学(季刊), 2002, (03) :821-836

[5] GMM estimation of linear panel data models with time-varying individual effects [J].

Ahn, SC ;

Lee, YH ;

Schmidt, P .

JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2001, 101 (02) :219-255

[6] Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models [J].

Blundell, R ;

Bond, S .

JOURNAL OF ECONOMETRICS, 1998, 87 (01) :115-143

[7] EFFICIENT ESTIMATION OF MODELS FOR DYNAMIC PANEL-DATA [J].

AHN, SC ;

SCHMIDT, P .

JOURNAL OF ECONOMETRICS, 1995, 68 (01) :5-27

[8] ANOTHER LOOK AT THE INSTRUMENTAL VARIABLE ESTIMATION OF ERROR-COMPONENTS MODELS [J].

ARELLANO, M ;

BOVER, O .

JOURNAL OF ECONOMETRICS, 1995, 68 (01) :29-51