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[1]
中国养老金制度及其精算评价.[M].王晓军著;.经济科学出版社.2000,
待遇预定制养老基金管理的常方差弹性模型
被引：7
作者：
肖建武
秦成林
胡世培
机构：
[1] 上海大学理学院
[2] 上海大学理学院 上海
[3] 上海
来源：
关键词：
常方差弹性;
Bellman方程;
最优资产配置;
缴费水平;
待遇预定制养老基金;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
该文主要为待遇预定制养老基金的管理建立常方差弹性(CEV)模型,给出了相应的Bellman方程,并分析了求解过程,确定风险资产和无风险资产的投资比例以及养老金缴费水平,最终实现养老基金管理的最优资产配置和最低缴费水平.文中最后还就绝对扩散的CEV模型给出数值解并描绘成图,更加直观地叙述了在不同状态下养老金管理的最优决策.
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页数：5
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