关于我国上证指数突变点的研究

被引：6

作者：

王维国

王霞

机构：

[1] 东北财经大学数学与数量经济学院

来源：

关键词：

贝叶斯推断; 突变点; 上证指数; 趋势平稳;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2008.21.052

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

文章引入了对突变点检验的贝叶斯推断方法,介绍了该方法在指数族分布尤其是正态分布下突变点检验的基本理论,并应用该理论研究了我国上证指数的突变点问题。结果表明,上证指数序列在2005年11月附近存在突变点;加入突变点后,上证指数序列不再是单位根过程,而是趋势平稳过程。

引用

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