时间序列指数平滑模型新体系及算法

被引：28

作者：

黎锁平

刘坤会

机构：

[1] 兰州理工大学理学院

[2] 北京交通大学理学院兰州

[3] 北京

来源：

应用概率统计 | 2005年 / 04期

关键词：

时间序列; 指数平滑模型; 动态平滑参数; 差分-指数平滑; 算法;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.61 [平稳过程与二阶矩过程];

学科分类号：

070103 [概率论与数理统计];

摘要：

本文提出了动态平滑参数的概念,由此建立了一类不需选取平滑初值、带有动态平滑参数的指数平滑新模型体系,包括差分-指数平滑模型;又以预测误差平方和SSE最小为目标,构造了优选并自动生成最佳平滑参数使平滑模型得以优化的最速下降算法,增强了指数平滑模型对时间序列的适应能力.从而较完整的解决了指数平滑预测中,平滑参数靠经验确定且为静态、平滑初值难以确定并易导致预测偏差等问题.

引用

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