系统性金融风险的测度方法比较

被引：8

作者：

巴曙松 ^{[1
,2
]}

王凤娇 ^{[1
]}

孔颜 ^{[1
]}

机构：

[1] 中国科学技术大学

[2] 国务院发展研究中心金融研究所

来源：

湖北经济学院学报 | 2011年 / 9卷 / 01期

关键词：

系统性金融风险; 压力测试; 综合化经营;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.4 [信贷];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

系统性风险的一般测量方法有矩阵模型、网络模型、违约率强度模型。次贷危机中系统性风险的测量最为重要的是由信用风险导致的系统风险和从综合化经营机构传导的系统风险。对系统性风险的测量不同的方法差别很大,每种方法都有各自的缺陷。我国银行体系的系统性风险主要来源于信贷扩张风险,因而矩阵法与网络法是适合我国现实的,矩阵法已经得以初步应用,但该方法的使用仍需进一步改进。

引用

页码：32 / 39

页数：8

共 9 条

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