基于综合风险收益的贷款组合优化决策

被引：11

作者：

姜灵敏

机构：

[1] 广东外语外贸大学信息学院广州

来源：

基金：

广东省自然科学基金;

关键词：

商业银行; 风险收益; 贷款组合优化;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2005.06.015

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

商业银行货款组合决策的过程,是遵循“效益性、安全性、流动性”的原则,在综合考虑贷款收益和风险的前提下,从众多的贷款对象中选择一组合适的贷款对象的过程。建立综合考虑贷款收益和风险的贷款决策模型,有利于银行通过量化计算进行科学决策,以提高信贷质量,达到商业银行的经营目标。

引用

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页数：5

共 4 条

[1] 一种市场风险条件的贷款组合优化决策模型 [J].

侯峰 ;

程希骏 ;

王敏 .

[2] 基于综合风险约束的贷款组合优化决策模型 [J].

迟国泰 ;

朱战宇 ;

徐王争 .

[3] 信贷资产的风险分析与评定 [J].

高志刚 .

[4] 银行贷款风险管理及量化指标体系 [J].

冯文成，刘英 .