空间滞后模型中Moran's I统计量的Bootstrap检验

被引：6

作者：

欧变玲 ^{[1
]}

龙志和 ^{[1
]}

林光平 ^{[2
]}

机构：

[1] 华南理工大学经济与贸易学院

[2] 美国波特兰州立大学经济系

来源：

系统工程理论与实践 | 2010年 / 30卷 / 09期

关键词：

Moran’s I统计量; Wild Bootstrap; 水平扭曲; 功效; Monte Carlo实验;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

针对空间滞后模型的估计残差,采用Wild.Bootstrap方法进行空间相关性检验;进而,基于Moran’s I统计量的经验分布,从水平扭曲和功效角度比较Bootstrap检验和渐近检验的有效性.Monte Carlo实验结果显示,在经典正态假设条件下,Bootstrap检验已然同等或优于渐近检验;在更为实际的异方差、非正态假设条件下,渐近检验显著偏离,而Bootstrap检验的水平扭曲更小、功效更高.当模型不满足经典的分布假设条件,尤其是在小样本和空间衔接密度较高情况下,与渐近检验相比,Bootstrap检验更为有效.

引用

页码：1537 / 1544

页数：8

共 8 条

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