除噪技术及其在汇率数据中的应用研究

被引：7

作者：

马军海

王志强

任彪

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

系统工程学报 | 2005年 / 06期

关键词：

混沌汇率波动数据; 奇异谱曲线; 伪相图; 除噪技术; 本质特征提取;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

应用复杂系统理论研究了汇率混沌数据延时嵌入相空间重构方法及其伪相图的获取技术.通过嵌入空间矩阵的分解来得到混沌时序的奇异谱曲线,依此获取混沌时序的内在本质特征及判定其噪声的组成比例,将混沌数据的除噪技术用于汇率数据非线性本质特征的提取.计算结果表明:伪相图在极大程度上反映了原复杂系统的内在本质特征.这一研究对于汇率混沌数据的除噪、本质特征获取、非线性混沌模型的确立技术等都有着极其重要的理论和实际意义.

引用

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