非利息收入对我国上市商业银行风险的影响

被引：1

作者：

吴晓艳

机构：

[1] 南京师范大学商学院

来源：

中国商贸 | 2013年 / 17期

关键词：

非利息收入变动率; 系统GMM模型; 银行风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务];

学科分类号：

摘要：

本文依据我国14家上市银行2007年～2013年的季度数据,借助系统GMM模型,研究银行的非利息收入对我国上市银行风险的影响。实证结果显示,不论是对于全样本银行、国有银行还是非国有银行而言,非利息收入有助于降低银行资本充足率风险、管理风险以及盈利能力风险,但是却提高了银行资产质量风险、流动性风险。

引用

页码：98 / 100

页数：3

共 8 条

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