证券投资风险度量熵模型研究

被引：4

作者：

张贺 ^{[1
]}

袁博 ^{[2
]}

机构：

[1] 河北北方学院理学院

[2] 河北北方学院农林科技学院

来源：

商场现代化 | 2009年 / 04期

关键词：

熵; 风险度量; 证券投资;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在证券投资中,信息缺失则意味着风险的存在。熵是表述缺失信息的一种手段,因此可以作为风险度量的工具引入到证券投资风险管理中。本文将熵的理论引入到证券投资风险度量与管理领域,建立以熵为基础的风险管理模型。

引用

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页码：356 / 357

页数：2

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共 2 条

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