非负约束下含无风险证券的投资组合方法

被引：4

作者：

范宝珠

滕成业

朱庆华

机构：

[1] 中山大学数学与计算科学学院!广东广州

来源：

关键词：

不允许卖空; 证券投资组合; 无风险证券; 有效边界;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

研究了不允许卖空条件下含无风险证券的资产组合理论 ,证明了该问题的解的存在性和惟一性 ,利用原有的两基金分离定理 ,给出了在给定收益率下求解该问题的思路 ,并给出该问题有效投资组合边界的确定方法 .

引用

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页数：4

共 4 条

[1]

不允许卖空时证券组合前沿的性质研究[J]. 杨德权,胡运权,刘鹏伟.预测. 1997(06)

[2]

非负约束条件下组合证券投资决策方法的进一步研究[J]. 马永开,唐小我.预测. 1996(04)

[3]

不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法[J]. 唐小我，潘景铭.预测. 1995(05)

[4] 非负约束条件下组合证券投资决策方法研究 [J].

唐小我 ;

傅庚 ;

曹长修 ;

不详 .